PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOD с AUTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с AUTL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and AUTL (Autolus Therapeutics plc) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while AUTL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, HOOD returned 108.29%/yr vs -20.17%/yr for AUTL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и AUTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность -24.81%, что значительно выше, чем у AUTL с доходностью -26.63%.

HOOD

1 день
3.12%
1 месяц
10.40%
С начала года
-24.81%
6 месяцев
-37.67%
1 год
13.57%
3 года*
108.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUTL

1 день
-4.58%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-8.18%
1 год
-37.61%
3 года*
-20.17%
5 лет*
-26.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOD и AUTL

2026 (YTD)20252024202320222021
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-24.81%203.54%192.46%56.51%-54.17%-53.26%
AUTL
Autolus Therapeutics plc		-26.63%-15.32%-63.51%238.95%-63.39%-5.29%

Correlation

The correlation between HOOD and AUTL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$77.81B

AUTL:

$388.57M

EPS

HOOD:

$2.07

AUTL:

-$1.09

Коэффициент P/S

HOOD:

19.93

AUTL:

4.20

Коэффициент P/B

HOOD:

8.03

AUTL:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.91B

AUTL:

$92.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.86B

AUTL:

-$10.36M

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.80B

AUTL:

-$253.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Autolus Therapeutics plc

Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY
Часто сравнивают с AUTL:
AUTL с ATRAAUTL с RKLBAUTL с NBISAUTL с RBRKAUTL с SPYL.DEAUTL с MRVLAUTL с CRWV

Доходность на риск

HOOD vs. AUTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AUTL
Ранг доходности на риск AUTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUTL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUTL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUTL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUTL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOD c AUTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Autolus Therapeutics plc (AUTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOODAUTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.50

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.37

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.69

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.96

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOD vs. AUTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа AUTL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и AUTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOODAUTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.37

+0.65

Просадки

Сравнение просадок HOOD и AUTL

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что меньше максимальной просадки AUTL в -97.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и AUTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOODAUTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.21%

-97.63%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.26%

-54.85%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

-84.36%

+27.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.22%

-96.96%

+52.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.95%

-81.27%

+20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.25%

39.02%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и AUTL

Текущая волатильность для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) составляет 22.93%, в то время как у Autolus Therapeutics plc (AUTL) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что HOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOODAUTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

24.19%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.49%

52.08%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.17%

75.46%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.04%

77.73%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.04%

80.85%

-6.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и AUTL

Ни HOOD, ни AUTL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и AUTL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Autolus Therapeutics plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
359.00M
26.22M
(HOOD) Общая выручка
(AUTL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HOOD and AUTL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUTL has higher volatility (24.19%) compared to HOOD (22.93%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs AUTL's -97.63%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOD и AUTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор