PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с PG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 13.72% против 8.37% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.70%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

PG

1 день
-1.10%
1 месяц
1.26%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.38%
1 год
-10.10%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.24%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
PG
The Procter & Gamble Company		4.63%-22.67%24.99%-3.83%0.84%29.54%4.74%42.86%8.43%-1.16%

Correlation

The correlation between HO.PA and PG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between HO.PA and PG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

HO.PA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.55

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.70

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.92

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.64

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.10

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PG равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и PG

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки PG в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-34.76%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-15.90%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-29.10%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-29.10%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-29.11%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-23.46%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-8.49%

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

9.70%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и PG

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.50%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

15.23%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

18.41%

+12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

18.13%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

19.70%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и PG

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, PG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and PG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор