Сравнение HO.PA с O
HO.PA (Thales S.A.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 4.32%/yr for O. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HO.PA торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.72% против 4.32% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
O
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам HO.PA и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
O Realty Income Corporation | 10.79% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between HO.PA and O is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between HO.PA and O shifts across timeframes, from 0.00 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. O — Ранг доходности на риск
HO.PA
O
Сравнение HO.PA c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HO.PA | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.31 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.09 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HO.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.85 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.20 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и O
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -48.59% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -10.26% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -23.22% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -37.26% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -48.59% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -11.71% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -14.59% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 4.35% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и O
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 4.89% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 12.09% | +11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 15.95% | +15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 18.85% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 25.94% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и O
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and O have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор