PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 10.60%/yr for CVX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.70%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.60% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.70%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

CVX

1 день
0.00%
1 месяц
6.47%
С начала года
27.70%
6 месяцев
29.65%
1 год
37.65%
3 года*
7.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
CVX
Chevron Corporation		28.86%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%17.88%-5.51%-3.00%

Correlation

The correlation between HO.PA and CVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.19

The correlation between HO.PA and CVX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

HO.PA vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PACVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.62

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.20

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

2.34

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

6.11

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PACVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.62

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и CVX

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PACVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-54.63%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-16.17%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-25.72%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-30.93%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-54.63%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-10.74%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-11.70%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

6.17%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и CVX

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PACVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

7.63%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

19.06%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

23.43%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

25.94%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

29.78%

-2.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и CVX

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности CVX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, CVX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and CVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор