Сравнение HO.PA с CHRT.L
HO.PA (Thales S.A.) and CHRT.L (Cohort plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 15.44%/yr for CHRT.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и CHRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HO.PA торгуется в EUR, в то время как CHRT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CHRT.L с доходностью 42.82%. За последние 10 лет акции HO.PA уступали акциям CHRT.L по среднегодовой доходности: 13.72% против 15.44% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
CHRT.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.12%
- С начала года
- 42.82%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- -20.57%
- 3 года*
- 40.16%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам HO.PA и CHRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
CHRT.L Cohort plc | 42.82% | -20.04% | 109.61% | 15.85% | -8.76% | -8.54% | -15.48% | 106.47% | 13.12% | -19.13% |
Correlation
The correlation between HO.PA and CHRT.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, HO.PA and CHRT.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. CHRT.L — Ранг доходности на риск
HO.PA
CHRT.L
Сравнение HO.PA c CHRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Cohort plc (CHRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HO.PA | CHRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.42 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.73 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HO.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.44 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.00 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и CHRT.L
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки CHRT.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и CHRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -99.32% | +33.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -48.43% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -48.43% | +27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -48.43% | +26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -48.43% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -80.43% | +66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -83.41% | +62.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 28.00% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и CHRT.L
Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 8.71%, в то время как у Cohort plc (CHRT.L) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | CHRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 20.10% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 36.74% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 50.06% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 41.40% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 35.92% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и CHRT.L
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CHRT.L в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRT.L Cohort plc | 1.32% | 1.80% | 1.36% | 2.41% | 2.43% | 1.42% | 2.15% | 1.26% | 2.16% | 2.09% | 1.46% | 1.31% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и CHRT.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Cohort plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and CHRT.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и CHRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор