PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 6.68%/yr for AWK. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как AWK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AWK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 13.72% против 6.68% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
2.30%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.70%
1 год
-10.46%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

AWK

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.76%
1 год
-9.79%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-3.07%-5.34%2.83%-14.33%-12.80%34.17%16.42%40.91%6.07%13.16%

Correlation

The correlation between HO.PA and AWK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.09

The correlation between HO.PA and AWK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с BRK-BHO.PA с LMTHO.PA с EADSYHO.PA с FTNT
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

HO.PA vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.45

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.51

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.55

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.09

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWK равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.07

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и AWK

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки AWK в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-32.77%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-17.79%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-23.75%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-32.77%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-32.77%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-28.29%

+14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-8.95%

-12.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

8.99%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и AWK

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

6.11%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

16.30%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

21.76%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

22.55%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

24.01%

+3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и AWK

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, AWK значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and AWK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор