Сравнение HO.PA с AVON.L
HO.PA (Thales S.A.) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 7.39%/yr for AVON.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HO.PA торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -6.49%. За последние 10 лет акции HO.PA превзошли акции AVON.L по среднегодовой доходности: 13.72% против 7.39% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- -10.46%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.72%
AVON.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- -7.51%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам HO.PA и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.45% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
AVON.L Avon Protection plc | -6.49% | 18.31% | 84.63% | -15.42% | -6.02% | -61.92% | 44.31% | 80.13% | 2.35% | 13.66% |
Correlation
The correlation between HO.PA and AVON.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.14 |
Over the past year, HO.PA and AVON.L have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
HO.PA
AVON.L
Сравнение HO.PA c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HO.PA | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.25 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.50 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HO.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.15 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и AVON.L
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки AVON.L в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.14% | -88.78% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -29.19% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -33.27% | +12.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -78.64% | +56.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -85.44% | +31.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -57.44% | +43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.20% | -32.42% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 14.47% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и AVON.L
Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 8.71%, в то время как у Avon Protection plc (AVON.L) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVON.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 10.47% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 20.74% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.26% | 27.66% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 49.14% | -21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 43.07% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и AVON.L
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AVON.L в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.09% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and AVON.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор