Сравнение HLT с MCD
HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HLT in Lodging, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, HLT returned 48.67%/yr vs 11.19%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLT и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLT показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 48.67% против 11.19% соответственно.
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам HLT и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between HLT and MCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
HLT:
$79.03B
MCD:
$198.20B
HLT:
$6.50
MCD:
$12.13
HLT:
52.41
MCD:
22.90
HLT:
0.85
MCD:
3.68
HLT:
6.58
MCD:
7.24
HLT:
$12.28B
MCD:
$27.45B
HLT:
$5.44B
MCD:
$12.10B
HLT:
$3.00B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLT vs. MCD — Ранг доходности на риск
HLT
MCD
Сравнение HLT c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLT | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.94 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.39 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.02 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.45 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.36 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.53 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HLT и MCD
Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.82% | -73.20% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -19.05% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.35% | -19.05% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -19.05% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -36.90% | -13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -17.54% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -14.90% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 7.34% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLT и MCD
Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что HLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLT | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.54% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 12.10% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 16.64% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.28% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.03% | 20.41% | +160.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLT и MCD
Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLT и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLT и MCD
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLT and MCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (6.93%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs MCD's -73.20%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLT и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор