PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с WM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HLMA.L in Conglomerates, WM in Waste Management. Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 16.24%/yr for WM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 18.37% против 16.24% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

WM

1 день
0.00%
1 месяц
5.03%
С начала года
2.17%
6 месяцев
5.57%
1 год
-3.92%
3 года*
10.17%
5 лет*
12.56%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
WM
Waste Management, Inc.		0.16%2.63%16.28%10.39%6.86%45.18%2.37%25.49%11.57%13.70%

Correlation

The correlation between HLMA.L and WM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between HLMA.L and WM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

WM:

$87.41B

EPS

HLMA.L:

£1.46

WM:

$6.91

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

WM:

31.28

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

WM:

2.56

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

WM:

3.44

Коэффициент P/B

HLMA.L:

9.00

WM:

8.72

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

HLMA.L vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.20

+2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.14

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.98

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.26

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

-0.53

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.20

+2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и WM

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-30.43%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.88%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-18.24%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-21.17%

-21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-26.92%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.57%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-7.06%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

7.39%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и WM

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.65%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

14.98%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

20.04%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

19.43%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.79%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и WM

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности WM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.64%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.24B
6.23B
(HLMA.L) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, WM значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Waste Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and WM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор