PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с ULVR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с ULVR.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 5.14%/yr for ULVR.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и ULVR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 18.37% против 5.14% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

ULVR.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-12.27%
6 месяцев
-19.02%
1 год
-16.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
0.78%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и ULVR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
ULVR.L
Unilever PLC		-12.27%-1.72%23.73%-5.78%10.06%-6.81%4.28%9.22%2.92%29.22%

Correlation

The correlation between HLMA.L and ULVR.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г.

0.30

The correlation between HLMA.L and ULVR.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLMA.L:

£17.89B

ULVR.L:

£92.01B

EPS

HLMA.L:

£1.46

ULVR.L:

£4.32

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

ULVR.L:

9.70

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

ULVR.L:

1.77

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

ULVR.L:

1.02

Коэффициент P/B

HLMA.L:

9.00

ULVR.L:

5.92

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

ULVR.L:

£96.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

ULVR.L:

£42.43B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

ULVR.L:

£20.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Unilever PLC

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с ULVR.L:
ULVR.L с PGULVR.L с NESN.SWULVR.L с BSN.DEULVR.L с BN.PAULVR.L с 4I1.DEULVR.L с CCH.LULVR.L с JNJ

Доходность на риск

HLMA.L vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ULVR.L
Ранг доходности на риск ULVR.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVR.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVR.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVR.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LULVR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.68

+3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.86

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.88

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.59

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

-1.16

+18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. ULVR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа ULVR.L равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и ULVR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LULVR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

-0.68

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.25

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и ULVR.L

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки ULVR.L в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и ULVR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LULVR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-33.95%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-28.87%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-28.87%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-28.87%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-31.86%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-26.90%

+23.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-9.11%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

14.62%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и ULVR.L

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Unilever PLC (ULVR.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LULVR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

5.98%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

19.36%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

25.05%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

19.81%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.53%

+4.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и ULVR.L

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
ULVR.L
Unilever PLC		4.04%3.59%3.23%3.95%3.48%3.74%3.31%3.26%3.24%2.95%3.17%2.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и ULVR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.24B
20.35B
(HLMA.L) Общая выручка
(ULVR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLMA.L и ULVR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Unilever PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ULVR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

ULVR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.16B при выручке в 20.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

ULVR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 20.35B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and ULVR.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и ULVR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор