PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMA.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLMA.L с O

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLMA.L (Halma plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLMA.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Halma plc (HLMA.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HLMA.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции O по среднегодовой доходности: 18.37% против 5.27% соответственно.

HLMA.L

1 день
1.24%
1 месяц
3.80%
С начала года
33.47%
6 месяцев
29.66%
1 год
59.70%
3 года*
26.08%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.37%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLMA.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMA.L
Halma plc		33.47%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%
O
Realty Income Corporation		9.84%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between HLMA.L and O is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between HLMA.L and O shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HLMA.L:

£1.46

O:

$1.17

Коэффициент P/E

HLMA.L:

32.33

O:

51.10

Коэффициент PEG

HLMA.L:

3.11

O:

4.16

Коэффициент P/S

HLMA.L:

4.49

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

HLMA.L:

£3.98B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLMA.L:

£1.17B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

HLMA.L:

£936.80M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Halma plc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

HLMA.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMA.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMA.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.01

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.48

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.48

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

3.69

+13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMA.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMA.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа O равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMA.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMA.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.01

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.21

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HLMA.L и O

Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, примерно равная максимальной просадке O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLMA.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.86%

-43.73%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-11.04%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.75%

-22.07%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-35.08%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-43.73%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.57%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-12.95%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.43%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMA.L и O

Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLMA.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

4.99%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

12.48%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.85%

16.19%

+8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

18.66%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

25.77%

-1.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMA.L и O

Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLMA.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
1.24B
1.55B
(HLMA.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HLMA.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности HLMA.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Halma plc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

HLMA.L and O have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор