Сравнение HLMA.L с JPM
HLMA.L (Halma plc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 21.17%/yr for JPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и JPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.37% против 21.17% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
JPM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -1.57% | 27.49% | 46.81% | 24.10% | -2.25% | 28.96% | -8.31% | 41.66% | -1.09% | 15.80% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and JPM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.89B
JPM:
$869.15B
HLMA.L:
£1.46
JPM:
$21.08
HLMA.L:
32.33
JPM:
14.76
HLMA.L:
3.11
JPM:
1.63
HLMA.L:
4.49
JPM:
3.05
HLMA.L:
9.00
JPM:
2.53
HLMA.L:
£3.98B
JPM:
$285.09B
HLMA.L:
£1.17B
JPM:
$173.52B
HLMA.L:
£936.80M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. JPM — Ранг доходности на риск
HLMA.L
JPM
Сравнение HLMA.L c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.49 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 3.36 | +13.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.00 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.42 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и JPM
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки JPM в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -59.49% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -14.47% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -26.29% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -26.29% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -36.21% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.03% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -9.72% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.42% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и JPM
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.41% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 16.88% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 21.57% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 23.99% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 27.39% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и JPM
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и JPM
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and JPM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор