Сравнение HLMA.L с JNJ
HLMA.L (Halma plc) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 10.83%/yr for JNJ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и JNJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 18.37% против 10.83% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
JNJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 56.05%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
JNJ Johnson & Johnson | 14.53% | 36.97% | -3.15% | -13.15% | 18.58% | 12.49% | 7.57% | 11.80% | 0.49% | 13.67% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between HLMA.L and JNJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.89B
JNJ:
$567.68B
HLMA.L:
£1.46
JNJ:
$8.65
HLMA.L:
32.33
JNJ:
26.85
HLMA.L:
3.11
JNJ:
0.89
HLMA.L:
4.49
JNJ:
5.86
HLMA.L:
9.00
JNJ:
6.99
HLMA.L:
£3.98B
JNJ:
$96.36B
HLMA.L:
£1.17B
JNJ:
$66.60B
HLMA.L:
£936.80M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HLMA.L
JNJ
Сравнение HLMA.L c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.53 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 14.39 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.25 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.55 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и JNJ
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки JNJ в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -23.28% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.44% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -16.22% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -23.28% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -23.28% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.35% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -6.93% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.91% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и JNJ
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.24% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 13.14% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 17.39% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 17.71% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 19.95% | +4.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и JNJ
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JNJ в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.26% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и JNJ
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор