Сравнение HLMA.L с CVX
HLMA.L (Halma plc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 11.61%/yr for CVX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и CVX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 18.37% против 11.61% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
CVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 26.50%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 41.14%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
CVX Chevron Corporation | 27.76% | 2.26% | 3.06% | -17.95% | 77.30% | 47.63% | -28.13% | 10.89% | -4.40% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and CVX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between HLMA.L and CVX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.89B
CVX:
$375.81B
HLMA.L:
£1.46
CVX:
$5.75
HLMA.L:
32.33
CVX:
32.89
HLMA.L:
3.11
CVX:
3.20
HLMA.L:
4.49
CVX:
1.95
HLMA.L:
9.00
CVX:
2.05
HLMA.L:
£3.98B
CVX:
$185.89B
HLMA.L:
£1.17B
CVX:
$47.27B
HLMA.L:
£936.80M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. CVX — Ранг доходности на риск
HLMA.L
CVX
Сравнение HLMA.L c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.48 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 6.73 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.77 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и CVX
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -52.60% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -16.64% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -24.41% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -31.98% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -52.60% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -11.34% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.65% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.13% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и CVX
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 7.55% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 18.90% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 23.39% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 25.27% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 29.13% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и CVX
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и CVX
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and CVX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор