Сравнение HLMA.L с BN
HLMA.L (Halma plc) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 15.41%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и BN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как BN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции HLMA.L превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 18.37% против 15.41% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
BN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
BN Brookfield Corporation | -2.50% | 11.95% | 46.70% | 22.17% | -27.05% | 50.72% | 5.79% | 46.87% | -5.35% | 22.24% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and BN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between HLMA.L and BN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLMA.L:
£17.89B
BN:
$104.69B
HLMA.L:
£1.46
BN:
$0.56
HLMA.L:
32.33
BN:
78.31
HLMA.L:
3.11
BN:
171.62
HLMA.L:
4.49
BN:
1.36
HLMA.L:
9.00
BN:
2.44
HLMA.L:
£3.98B
BN:
$76.58B
HLMA.L:
£1.17B
BN:
$27.02B
HLMA.L:
£936.80M
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. BN — Ранг доходности на риск
HLMA.L
BN
Сравнение HLMA.L c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.12 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 0.75 | +3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 2.12 | +15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.58 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и BN
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки BN в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -56.87% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -21.13% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -29.85% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -35.27% | -7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -45.77% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -8.03% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -11.46% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.49% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и BN
Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 8.81%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 9.69% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 21.07% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 27.72% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 29.12% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 29.07% | -4.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и BN
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLMA.L и BN
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and BN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор