Сравнение HLMA.L с ASML.AS
HLMA.L (Halma plc) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, HLMA.L returned 18.37%/yr vs 35.25%/yr for ASML.AS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.89%. За последние 10 лет акции HLMA.L уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 18.37% против 35.25% соответственно.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
ASML.AS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.60%
- С начала года
- 61.89%
- 6 месяцев
- 54.55%
- 1 год
- 132.28%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 35.25%
Сравнение доходности по годам HLMA.L и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 42.10% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.89% | 44.42% | -4.20% | 33.94% | -24.10% | 68.14% | 60.70% | 84.23% | -3.73% | 43.32% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and ASML.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
HLMA.L
ASML.AS
Сравнение HLMA.L c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.50 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 8.89 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 22.05 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.44 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и ASML.AS
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -50.81% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.20% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -43.84% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -46.27% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -46.27% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | 0.00% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -12.19% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 6.17% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и ASML.AS
Текущая волатильность для Halma plc (HLMA.L) составляет 8.81%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 13.33% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 30.20% | -10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 39.27% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 38.13% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 33.86% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и ASML.AS
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что сопоставимо с доходностью ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLMA.L и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halma plc и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and ASML.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор