Сравнение HLI с TW
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HLI returned 14.31%/yr vs 3.81%/yr for TW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у TW с доходностью -8.38%.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
TW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- -29.50%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLI и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 6.82% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -8.38% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between HLI and TW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between HLI and TW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
TW:
$20.97B
HLI:
$6.22
TW:
$4.05
HLI:
22.06
TW:
24.24
HLI:
6.82
TW:
0.66
HLI:
3.59
TW:
9.76
HLI:
3.98
TW:
3.17
HLI:
$2.62B
TW:
$2.16B
HLI:
$1.37B
TW:
$1.56B
HLI:
$636.63M
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. TW — Ранг доходности на риск
HLI
TW
Сравнение HLI c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.90 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.38 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -1.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и TW
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -48.64% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -32.76% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -33.89% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -48.64% | +12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -33.69% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -13.86% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 21.41% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и TW
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.50% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 21.23% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 28.36% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 26.56% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 30.13% | -3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и TW
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности TW в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.53% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и TW
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and TW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (8.50%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs TW's -48.64%.
HLI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор