Сравнение HLI с PRU
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 8.31%/yr for PRU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 21.57% против 8.31% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
PRU
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение доходности по годам HLI и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -5.60% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between HLI and PRU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between HLI and PRU has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
PRU:
$36.24B
HLI:
$6.22
PRU:
$9.85
HLI:
22.06
PRU:
10.53
HLI:
6.82
PRU:
0.44
HLI:
3.59
PRU:
0.77
HLI:
$2.62B
PRU:
$47.43B
HLI:
$1.37B
PRU:
$14.72B
HLI:
$636.63M
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. PRU — Ранг доходности на риск
HLI
PRU
Сравнение HLI c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.17 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.36 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.16 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.18 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.21 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и PRU
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -88.53% | +51.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -21.46% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -25.66% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -33.11% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -65.89% | +29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -13.45% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -18.32% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 9.84% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и PRU
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.88% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 17.55% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 22.61% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 25.83% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 31.84% | -4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и PRU
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PRU в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.30% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLI and PRU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (6.97%) compared to PRU (5.88%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор