PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с MORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLI с MORN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and MORN (Morningstar, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, MORN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 9.12%/yr for MORN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLI и MORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Morningstar, Inc. (MORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у MORN с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции MORN по среднегодовой доходности: 21.57% против 9.12% соответственно.

HLI

1 день
-1.54%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-20.61%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-21.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
14.31%
10 лет*
21.57%

MORN

1 день
-2.29%
1 месяц
2.72%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-41.38%
3 года*
-3.23%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLI и MORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.61%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
MORN
Morningstar, Inc.		-16.03%-35.05%18.29%33.10%-36.31%48.23%54.54%38.93%14.34%33.38%

Correlation

The correlation between HLI and MORN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г.

0.38

The correlation between HLI and MORN shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$9.33B

MORN:

$7.13B

EPS

HLI:

$6.22

MORN:

$9.74

Коэффициент P/E

HLI:

22.06

MORN:

18.63

Коэффициент PEG

HLI:

6.82

MORN:

0.37

Коэффициент P/S

HLI:

3.59

MORN:

2.99

Коэффициент P/B

HLI:

3.98

MORN:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$2.62B

MORN:

$2.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$1.37B

MORN:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$636.63M

MORN:

$743.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

Morningstar, Inc.

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO
Часто сравнивают с MORN:
MORN с MCOMORN с VOOMORN с SPYMORN с MSCIMORN с BLKMORN с SCHDMORN с FTEC

Доходность на риск

HLI vs. MORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MORN
Ранг доходности на риск MORN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c MORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Morningstar, Inc. (MORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIMORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.21

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.78

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.82

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.27

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. MORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.84, что выше коэффициента Шарпа MORN равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и MORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIMORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-1.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.14

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HLI и MORN

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки MORN в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и MORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIMORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-67.92%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-50.65%

+16.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-56.70%

+23.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-56.70%

+20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-56.70%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.67%

-48.81%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-18.34%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

32.64%

-15.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и MORN

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Morningstar, Inc. (MORN) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIMORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

13.81%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

30.59%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

34.33%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

30.68%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

27.75%

-0.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и MORN

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MORN в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.82%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
MORN
Morningstar, Inc.		1.05%0.84%0.48%0.52%0.66%0.28%0.65%0.74%0.91%0.95%1.20%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и MORN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Morningstar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
635.64M
644.80M
(HLI) Общая выручка
(MORN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLI и MORN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Houlihan Lokey, Inc. и Morningstar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
31.8%
63.0%
Активы портфеля
HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

MORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

MORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

MORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

HLI and MORN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORN has higher volatility (13.81%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs MORN's -67.92%.

HLI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLI и MORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор