PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLI с KKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, KKR in Asset Management. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 23.50%/yr for KKR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLI и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции HLI уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 21.57% против 23.50% соответственно.

HLI

1 день
-1.54%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-20.61%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-21.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
14.31%
10 лет*
21.57%

KKR

1 день
-0.20%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-28.16%
1 год
-23.96%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLI и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.61%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
KKR
KKR & Co. Inc.		-26.61%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between HLI and KKR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г.

0.48

The correlation between HLI and KKR shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$9.33B

KKR:

$88.94B

EPS

HLI:

$6.22

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

HLI:

22.06

KKR:

30.04

Коэффициент PEG

HLI:

6.82

KKR:

3.17

Коэффициент P/S

HLI:

3.59

KKR:

4.45

Коэффициент P/B

HLI:

3.98

KKR:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$2.62B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$1.37B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$636.63M

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

HLI vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.65

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.74

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.54

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.99

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIKKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HLI и KKR

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-53.10%

+16.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-44.62%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-49.42%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-49.42%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-49.42%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.67%

-43.68%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-16.18%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

24.21%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и KKR

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.21%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

29.77%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

37.30%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

39.23%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

36.64%

-9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и KKR

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности KKR в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.82%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.80%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
635.64M
4.00B
(HLI) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLI и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Houlihan Lokey, Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.8%
99.5%
Активы портфеля
HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

HLI and KKR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (10.21%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs KKR's -53.10%.

KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLI и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор