Сравнение HLI с JPM
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 20.32%/yr for JPM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 21.57% против 20.32% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам HLI и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between HLI and JPM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between HLI and JPM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
JPM:
$869.15B
HLI:
$6.22
JPM:
$21.08
HLI:
22.06
JPM:
14.76
HLI:
6.82
JPM:
1.63
HLI:
3.59
JPM:
3.05
HLI:
3.98
JPM:
2.53
HLI:
$2.62B
JPM:
$285.09B
HLI:
$1.37B
JPM:
$173.52B
HLI:
$636.63M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. JPM — Ранг доходности на риск
HLI
JPM
Сравнение HLI c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.26 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.98 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.90 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и JPM
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -76.16% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -15.47% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -24.42% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -38.77% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -43.63% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -6.55% | -27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -17.62% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 6.50% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и JPM
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.40% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 17.38% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 21.62% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 24.45% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 27.40% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и JPM
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и JPM
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and JPM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLI has higher volatility (6.97%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор