Сравнение HLI с HOOD
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HLI returned 16.12%/yr vs 108.29%/yr for HOOD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -24.81%.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
HOOD
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 10.40%
- С начала года
- -24.81%
- 6 месяцев
- -37.67%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 108.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLI и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 20.80% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -24.81% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between HLI and HOOD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between HLI and HOOD shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
HOOD:
$77.81B
HLI:
$6.22
HOOD:
$2.07
HLI:
22.06
HOOD:
41.10
HLI:
6.82
HOOD:
0.00
HLI:
3.59
HOOD:
19.93
HLI:
3.98
HOOD:
8.03
HLI:
$2.62B
HOOD:
$3.91B
HLI:
$1.37B
HOOD:
$2.86B
HLI:
$636.63M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HLI
HOOD
Сравнение HLI c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.44 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.20 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.27 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и HOOD
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -90.21% | +53.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -57.26% | +23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -57.26% | +23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -44.22% | +10.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -60.95% | +51.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 31.25% | -13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и HOOD
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 22.93% | -15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 50.49% | -31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 69.17% | -43.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 74.04% | -46.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 74.04% | -47.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и HOOD
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и HOOD
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and HOOD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (22.93%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор