PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLI с GS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 23.96%/yr for GS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HLI и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции HLI уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 21.57% против 23.96% соответственно.

HLI

1 день
-1.54%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-20.61%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-21.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
14.31%
10 лет*
21.57%

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLI и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.61%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between HLI and GS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г.

0.52

The correlation between HLI and GS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$9.33B

GS:

$321.86B

EPS

HLI:

$6.22

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

HLI:

22.06

GS:

18.20

Коэффициент PEG

HLI:

6.82

GS:

2.36

Коэффициент P/S

HLI:

3.59

GS:

2.97

Коэффициент P/B

HLI:

3.98

GS:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$2.62B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$1.37B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$636.63M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

HLI vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.64

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.24

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.81

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

12.74

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.64

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок HLI и GS

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLIGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-78.84%

+42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-19.42%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-30.90%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-32.84%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-48.75%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.67%

-4.36%

-29.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-22.62%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

5.80%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и GS

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLIGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

10.56%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

23.02%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

28.14%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

28.03%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

29.84%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и GS

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности GS в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.82%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
635.64M
17.23B
(HLI) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLI и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Houlihan Lokey, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
31.8%
98.2%
Активы портфеля
HLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

HLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

HLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

HLI and GS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLI и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор