Сравнение HLI с EVR
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 23.72%/yr for EVR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLI и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции HLI уступали акциям EVR по среднегодовой доходности: 21.57% против 23.72% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам HLI и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between HLI and EVR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between HLI and EVR shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
EVR:
$14.24B
HLI:
$6.22
EVR:
$17.52
HLI:
22.06
EVR:
19.42
HLI:
6.82
EVR:
3.38
HLI:
3.59
EVR:
3.17
HLI:
3.98
EVR:
7.99
HLI:
$2.62B
EVR:
$4.58B
HLI:
$1.37B
EVR:
$4.53B
HLI:
$636.63M
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. EVR — Ранг доходности на риск
HLI
EVR
Сравнение HLI c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.34 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.40 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.14 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и EVR
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -81.49% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -30.08% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -47.86% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -49.61% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -67.42% | +30.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -10.76% | -22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -20.85% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 11.79% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и EVR
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.90% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 26.86% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 35.23% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 35.68% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 36.85% | -9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и EVR
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и EVR
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and EVR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор