Сравнение HLI с DB
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 10.35%/yr for DB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у DB с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции DB по среднегодовой доходности: 21.57% против 10.35% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
DB
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -11.29%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам HLI и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -15.73% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between HLI and DB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
HLI:
$6.22
DB:
$4.47
HLI:
22.06
DB:
7.02
HLI:
6.82
DB:
0.12
HLI:
3.59
DB:
0.94
HLI:
$2.62B
DB:
$53.12B
HLI:
$1.37B
DB:
$30.48B
HLI:
$636.63M
DB:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. DB — Ранг доходности на риск
HLI
DB
Сравнение HLI c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.53 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.25 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.47 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.03 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и DB
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -94.73% | +58.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -29.66% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -29.66% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -54.19% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -71.97% | +35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -65.16% | +31.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -53.67% | +44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 12.43% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и DB
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 9.71% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 25.20% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 32.88% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 37.43% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 40.26% | -13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и DB
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.72% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и DB
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and DB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (9.71%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs DB's -94.73%.
DB currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор