PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с CG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLI с CG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and CG (The Carlyle Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, CG in Asset Management. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 15.91%/yr for CG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLI и CG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и The Carlyle Group Inc. (CG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно выше, чем у CG с доходностью -25.27%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции CG по среднегодовой доходности: 21.57% против 15.91% соответственно.

HLI

1 день
-1.54%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-20.61%
6 месяцев
-21.92%
1 год
-21.42%
3 года*
16.12%
5 лет*
14.31%
10 лет*
21.57%

CG

1 день
0.21%
1 месяц
-13.31%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-21.43%
1 год
-3.38%
3 года*
16.77%
5 лет*
3.15%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLI и CG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-20.61%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
CG
The Carlyle Group Inc.		-25.27%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%

Correlation

The correlation between HLI and CG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г.

0.46

The correlation between HLI and CG shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLI:

$9.33B

CG:

$15.65B

EPS

HLI:

$6.22

CG:

$1.48

Коэффициент P/E

HLI:

22.06

CG:

29.43

Коэффициент PEG

HLI:

6.82

CG:

0.18

Коэффициент P/S

HLI:

3.59

CG:

4.03

Коэффициент P/B

HLI:

3.98

CG:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

HLI:

$2.62B

CG:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLI:

$1.37B

CG:

$2.92B

EBITDA (12 мес.)

HLI:

$636.63M

CG:

$1.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

The Carlyle Group Inc.

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с BAHHLI с JEFHLI с AVGO
Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW

Доходность на риск

HLI vs. CG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CG
Ранг доходности на риск CG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c CG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и The Carlyle Group Inc. (CG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLICGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.09

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
0.12

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.09

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.18

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. CG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и CG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLICGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.09

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HLI и CG

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки CG в -62.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и CG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLICGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-62.69%

+26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-37.83%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-38.53%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-56.75%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-56.75%

+20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.67%

-35.87%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-21.74%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

19.30%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и CG

Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у The Carlyle Group Inc. (CG) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLICGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.57%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

27.66%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

35.92%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.93%

39.74%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

37.36%

-10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и CG

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности CG в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.21%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.82%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLI и CG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и The Carlyle Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
635.64M
189.60M
(HLI) Общая выручка
(CG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HLI and CG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CG has higher volatility (9.57%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs CG's -62.69%.

CG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLI и CG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор