Сравнение HLI с C
HLI (Houlihan Lokey, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HLI in Capital Markets, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, HLI returned 21.57%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLI и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -20.61%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции C по среднегодовой доходности: 21.57% против 15.14% соответственно.
HLI
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- -20.61%
- 6 месяцев
- -21.92%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 21.57%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам HLI и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -20.61% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between HLI and C is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between HLI and C has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLI:
$9.33B
C:
$236.71B
HLI:
$6.22
C:
$8.65
HLI:
22.06
C:
15.41
HLI:
3.59
C:
1.44
HLI:
3.98
C:
1.24
HLI:
$2.62B
C:
$171.19B
HLI:
$1.37B
C:
$77.85B
HLI:
$636.63M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. C — Ранг доходности на риск
HLI
C
Сравнение HLI c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.05 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 14.54 | -15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.65 | -3.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.15 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HLI и C
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -98.00% | +61.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -14.76% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.67% | -31.31% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -45.78% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -56.51% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.67% | -64.43% | +30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -43.51% | +33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 5.12% | +12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и C
Текущая волатильность для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) составляет 6.97%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLI | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 8.43% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 22.84% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.72% | 28.19% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 29.18% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 33.23% | -6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и C
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.82% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLI и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Houlihan Lokey, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLI и C
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
HLI and C have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.43%) compared to HLI (6.97%). In terms of maximum drawdown, HLI dropped -36.57% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLI и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор