Сравнение HLF с KTOS
HLF (Herbalife Nutrition Ltd.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. HLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, HLF returned -9.55%/yr vs 30.73%/yr for KTOS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLF и KTOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLF показывает доходность -12.02%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -23.95%. За последние 10 лет акции HLF уступали акциям KTOS по среднегодовой доходности: -9.55% против 30.73% соответственно.
HLF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 47.27%
- 3 года*
- -1.92%
- 5 лет*
- -27.08%
- 10 лет*
- -9.55%
KTOS
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -23.95%
- 6 месяцев
- -25.06%
- 1 год
- 42.65%
- 3 года*
- 59.41%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 30.73%
Сравнение доходности по годам HLF и KTOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLF Herbalife Nutrition Ltd. | -12.02% | 92.68% | -56.16% | 2.55% | -63.65% | -14.82% | 0.80% | -19.13% | 74.10% | 40.67% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -23.95% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
Correlation
The correlation between HLF and KTOS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HLF:
$1.23B
KTOS:
$10.36B
HLF:
$2.29
KTOS:
$0.17
HLF:
4.96
KTOS:
335.24
HLF:
0.23
KTOS:
6.96
HLF:
$5.13B
KTOS:
$1.42B
HLF:
$3.93B
KTOS:
$259.40M
HLF:
$423.60M
KTOS:
$78.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLF vs. KTOS — Ранг доходности на риск
HLF
KTOS
Сравнение HLF c KTOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLF | KTOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.71 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.47 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.32 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.14 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок HLF и KTOS
Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, что меньше максимальной просадки KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и KTOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -99.81% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.19% | -60.15% | +16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -60.15% | -12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -69.39% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.69% | -72.74% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.55% | -96.34% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -95.94% | +64.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 29.04% | -11.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLF и KTOS
Текущая волатильность для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) составляет 11.51%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что HLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLF | KTOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 23.93% | -12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.07% | 56.47% | -16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.13% | 71.96% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.78% | 52.22% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.90% | 50.78% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLF и KTOS
Ни HLF, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLF и KTOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herbalife Nutrition Ltd. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLF и KTOS
HLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.32B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
HLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила об операционной прибыли в -5.50M при выручке в 1.32B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
HLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Herbalife Nutrition Ltd. сообщила о чистой прибыли в 61.90M при выручке в 1.32B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HLF and KTOS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (23.93%) compared to HLF (11.51%). In terms of maximum drawdown, HLF dropped -91.69% vs KTOS's -99.81%.
HLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLF и KTOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор