PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLF с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLF с IREN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HLF (Herbalife Nutrition Ltd.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. HLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, HLF returned -1.92%/yr vs 153.35%/yr for IREN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLF показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 56.71%.

HLF

1 день
-0.79%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-12.02%
6 месяцев
-4.06%
1 год
47.27%
3 года*
-1.92%
5 лет*
-27.08%
10 лет*
-9.55%

IREN

1 день
8.91%
1 месяц
-3.28%
С начала года
56.71%
6 месяцев
27.73%
1 год
507.08%
3 года*
153.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLF и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
HLF
Herbalife Nutrition Ltd.		-12.02%92.68%-56.16%2.55%-63.65%-2.94%
IREN
IREN Limited		56.71%284.62%37.34%472.00%-92.27%-42.25%

Correlation

The correlation between HLF and IREN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.18

The correlation between HLF and IREN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HLF:

$2.29

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

HLF:

4.96

IREN:

130.53

Коэффициент P/S

HLF:

0.23

IREN:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

HLF:

$5.13B

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

HLF:

$3.93B

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

HLF:

$423.60M

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Herbalife Nutrition Ltd.

IREN Limited

Часто сравнивают с HLF:
HLF с NATRHLF с ^SP500TRHLF с AAPLHLF с EPAMHLF с KGCHLF с TBILHLF с CDE
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с MARAIREN с WULFIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

HLF vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLF
Ранг доходности на риск HLF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLFIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
5.00

-4.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.74

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

8.73

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

16.71

-14.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLF vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLF на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLFIRENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

5.00

-4.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HLF и IREN

Максимальная просадка HLF за все время составила -91.69%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLFIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.69%

-95.73%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.19%

-58.62%

+15.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.73%

-65.56%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.55%

-22.54%

-59.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-62.69%

+31.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

30.55%

-12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HLF и IREN

Текущая волатильность для Herbalife Nutrition Ltd. (HLF) составляет 11.51%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что HLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLFIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

33.35%

-21.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.07%

74.76%

-34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.13%

102.51%

-41.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.78%

118.50%

-57.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

118.50%

-68.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLF и IREN

Ни HLF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herbalife Nutrition Ltd. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.32B
208.24M
(HLF) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HLF and IREN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IREN has higher volatility (33.35%) compared to HLF (11.51%). In terms of maximum drawdown, HLF dropped -91.69% vs IREN's -95.73%.

IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLF и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор