Сравнение HL с TSEM
HL (Hecla Mining Company) and TSEM (Tower Semiconductor Ltd) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while TSEM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, HL returned 13.21%/yr vs 34.52%/yr for TSEM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и TSEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 106.13%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 13.21% против 34.52% соответственно.
HL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 137.76%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.21%
TSEM
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 106.13%
- 6 месяцев
- 104.60%
- 1 год
- 502.39%
- 3 года*
- 83.63%
- 5 лет*
- 55.36%
- 10 лет*
- 34.52%
Сравнение доходности по годам HL и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -22.38% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 106.13% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Correlation
The correlation between HL and TSEM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.13 |
The correlation between HL and TSEM shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.05B
TSEM:
$27.68B
HL:
$0.84
TSEM:
$2.15
HL:
17.71
TSEM:
112.35
HL:
0.07
TSEM:
3.96
HL:
6.30
TSEM:
17.00
HL:
3.91
TSEM:
9.31
HL:
$1.57B
TSEM:
$1.62B
HL:
$788.95M
TSEM:
$401.63M
HL:
$864.40M
TSEM:
$571.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. TSEM — Ранг доходности на риск
HL
TSEM
Сравнение HL c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.71 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 20.24 | -17.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 72.71 | -66.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 7.47 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.18 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HL и TSEM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, примерно равная максимальной просадке TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и TSEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -99.75% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.52% | -25.04% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -46.78% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -55.39% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -62.28% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -59.54% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -85.41% | +15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 6.95% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и TSEM
Текущая волатильность для Hecla Mining Company (HL) составляет 24.76%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 31.39%. Это указывает на то, что HL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 31.39% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.25% | 54.84% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.35% | 67.98% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 47.01% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.76% | 43.46% | +19.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и TSEM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как TSEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и TSEM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
HL and TSEM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.39%) compared to HL (24.76%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs TSEM's -99.75%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.47 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и TSEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор