PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HL с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HL с REVG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HL (Hecla Mining Company) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HL returned 11.39%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HL и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.

HL

1 день
0.74%
1 месяц
-19.97%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-6.02%
1 год
137.76%
3 года*
41.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.21%

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
14.67%
1 год
43.05%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HL и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HL
Hecla Mining Company		-22.38%291.70%2.82%-12.93%6.99%-18.97%91.83%44.43%-40.37%-35.10%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%

Correlation

The correlation between HL and REVG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HL:

$10.05B

REVG:

$3.15B

EPS

HL:

$0.84

REVG:

$1.93

Коэффициент P/E

HL:

17.71

REVG:

33.05

Коэффициент PEG

HL:

0.07

REVG:

0.22

Коэффициент P/S

HL:

6.30

REVG:

1.28

Коэффициент P/B

HL:

3.91

REVG:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

HL:

$1.57B

REVG:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

HL:

$788.95M

REVG:

$369.80M

EBITDA (12 мес.)

HL:

$864.40M

REVG:

$168.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hecla Mining Company

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с GDXHL с ASMHL с UAMY
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY

Доходность на риск

HL vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HL
Ранг доходности на риск HL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
REVG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HL c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.55

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.20

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

6.08

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HL vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REVG равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLREVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HL и REVG

Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.92%

-88.07%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.52%

-23.48%

-30.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.52%

-23.48%

-30.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.18%

-43.74%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.17%

-7.32%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.95%

-40.91%

-29.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

8.34%

+15.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HL и REVG

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

0.00%

+24.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.25%

13.38%

+41.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.35%

29.72%

+42.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.31%

43.95%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.76%

51.58%

+11.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HL и REVG

Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как REVG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HL и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
411.43M
664.40M
(HL) Общая выручка
(REVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HL и REVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hecla Mining Company и REV Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
61.6%
15.4%
Активы портфеля
HL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

HL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

HL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

HL and REVG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (24.76%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs REVG's -88.07%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HL и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор