Сравнение HL с KEP
HL (Hecla Mining Company) and KEP (Korea Electric Power Corporation) are both stocks. HL operates in Gold (Basic Materials), while KEP operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, HL returned 13.21%/yr vs -6.66%/yr for KEP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HL и KEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -22.38%, что значительно выше, чем у KEP с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции KEP по среднегодовой доходности: 13.21% против -6.66% соответственно.
HL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -19.97%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 137.76%
- 3 года*
- 41.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.21%
KEP
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -21.93%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -27.73%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- -6.66%
Сравнение доходности по годам HL и KEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -22.38% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
KEP Korea Electric Power Corporation | -26.85% | 147.56% | -4.05% | -16.09% | -5.47% | -25.51% | 3.72% | -19.80% | -16.71% | -4.17% |
Correlation
The correlation between HL and KEP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.16 |
The correlation between HL and KEP shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HL:
$10.05B
KEP:
$15.66B
HL:
$0.84
KEP:
$6.83K
HL:
17.71
KEP:
0.00
HL:
0.07
KEP:
0.00
HL:
6.30
KEP:
0.00
HL:
3.91
KEP:
0.00
HL:
$1.57B
KEP:
$97.47T
HL:
$788.95M
KEP:
$16.07T
HL:
$864.40M
KEP:
$29.23T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. KEP — Ранг доходности на риск
HL
KEP
Сравнение HL c KEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Korea Electric Power Corporation (KEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HL | KEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.33 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 0.77 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HL | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.29 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.01 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HL и KEP
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки KEP в -78.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и KEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -78.55% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.52% | -48.11% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -48.11% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -51.34% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | -78.55% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.17% | -53.41% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.95% | -44.51% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 20.18% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и KEP
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Korea Electric Power Corporation (KEP) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | KEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 11.70% | +13.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.25% | 37.57% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.35% | 54.65% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.31% | 38.03% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.76% | 35.38% | +27.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и KEP
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности KEP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
KEP Korea Electric Power Corporation | 4.32% | 3.16% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 6.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и KEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Korea Electric Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и KEP
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
KEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.68T при выручке в 25.13T, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
KEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.93T при выручке в 25.13T, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
KEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Korea Electric Power Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.59T при выручке в 25.13T, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HL and KEP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (24.76%) compared to KEP (11.70%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs KEP's -78.55%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и KEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор