PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HINDPETRO.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HINDPETRO.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. HINDPETRO.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HINDPETRO.NS returned 19.71%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HINDPETRO.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 19.71% против 16.84% соответственно.

HINDPETRO.NS

1 день
0.76%
1 месяц
0.00%
С начала года
-22.45%
6 месяцев
-13.22%
1 год
-1.42%
3 года*
36.10%
5 лет*
21.48%
10 лет*
19.71%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		-22.45%26.60%65.11%69.63%-12.60%50.98%-11.81%14.04%-35.06%62.32%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between HINDPETRO.NS and M&M.NS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с HINDPETRO.NS:
HINDPETRO.NS с RACEHINDPETRO.NS с BPCL.NSHINDPETRO.NS с GC=FHINDPETRO.NS с TRENT.NSHINDPETRO.NS с PAYTM.NSHINDPETRO.NS с MOTHERSON.NSHINDPETRO.NS с SHRIRAMFIN.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

HINDPETRO.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HINDPETRO.NS
Ранг доходности на риск HINDPETRO.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HINDPETRO.NS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HINDPETRO.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDPETRO.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.02

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.17

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.02

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.04

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HINDPETRO.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDPETRO.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HINDPETRO.NS и M&M.NS

Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -73.97%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HINDPETRO.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.97%

-94.09%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.05%

-22.91%

-13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-22.91%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-28.09%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-72.28%

+8.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-20.68%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-31.10%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

9.68%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и M&M.NS

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HINDPETRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HINDPETRO.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.92%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

21.45%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

26.75%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

27.81%

+7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

30.40%

+8.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HINDPETRO.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность HINDPETRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		4.01%3.11%6.36%0.00%8.93%11.67%6.71%9.02%10.07%10.95%17.59%19.78%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HINDPETRO.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Petroleum Corporation Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HINDPETRO.NS and M&M.NS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HINDPETRO.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор