PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с RKLB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HIBL returned 51.97%/yr vs 179.23%/yr for RKLB. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 70.47%, что значительно выше, чем у RKLB с доходностью 62.92%.

HIBL

1 день
5.66%
1 месяц
5.92%
С начала года
70.47%
6 месяцев
66.00%
1 год
220.73%
3 года*
51.97%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

RKLB

1 день
3.24%
1 месяц
7.76%
С начала года
62.92%
6 месяцев
120.42%
1 год
292.98%
3 года*
179.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		70.47%60.38%-0.40%81.02%-68.24%23.16%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		62.92%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%

Correlation

The correlation between HIBL and RKLB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.55

The correlation between HIBL and RKLB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR

Доходность на риск

HIBL vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLRKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.20

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

6.86

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

15.94

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKLB равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLRKLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Просадки

Сравнение просадок HIBL и RKLB

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLRKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-82.96%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-43.01%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-55.49%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-24.35%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-51.40%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

18.48%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и RKLB

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 28.76%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 41.86%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLRKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.76%

41.86%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

72.23%

-18.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.58%

92.32%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.57%

81.48%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.09%

81.48%

+10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и RKLB

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and RKLB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (41.86%) compared to HIBL (28.76%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs RKLB's -82.96%.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор