PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с VEA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 18.65%/yr for VEA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности HGER и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.02%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-13.27%

Correlation

The correlation between HGER and VEA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between HGER and VEA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и VEA

Секторы
HGER
VEA

Сырьевые материалы

103.6%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

HGER

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

VEA
5.6%

Энергетика

HGER

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

HGER

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

HGER

-

VEA
8.2%

Промышленность

HGER

-

VEA
19.2%

Недвижимость

HGER

-

VEA
2.7%

Технологии

HGER

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

HGER

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

HGER vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.75

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.39

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.42

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

9.39

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.75

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.24

+0.62

Просадки

Сравнение просадок HGER и VEA

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-60.68%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-11.63%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-13.45%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.40%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-13.29%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.00%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и VEA

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.49%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.03%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

13.91%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.15%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.63%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.40%

+0.24%

Сравнение комиссий HGER и VEA

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и VEA

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

HGER and VEA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 18.65% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.69% for VEA.

HGER is categorized as Commodities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Harbor and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.03% for VEA.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор