PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с RPV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 17.39%/yr for RPV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности HGER и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 11.02%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и RPV

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.66%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-6.93%

Correlation

The correlation between HGER and RPV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.17

The correlation between HGER and RPV shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и RPV

Секторы
HGER
RPV

Сырьевые материалы

103.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

15.2%

Энергетика

-

11.3%

Финансовые услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

16.2%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
RPV
9.0%

Коммуникационные услуги

HGER

-

RPV
5.7%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

RPV
10.2%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

RPV
15.2%

Энергетика

HGER

-

RPV
11.3%

Финансовые услуги

HGER

-

RPV
17.9%

Здравоохранение

HGER

-

RPV
16.2%

Промышленность

HGER

-

RPV
6.3%

Недвижимость

HGER

-

RPV
1.4%

Технологии

HGER

-

RPV
2.8%

Коммунальные услуги

HGER

-

RPV
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

HGER vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.26

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.27

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.67

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

12.85

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.38

+0.48

Просадки

Сравнение просадок HGER и RPV

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-75.32%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.74%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-15.50%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-0.43%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-10.68%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.21%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и RPV

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.50%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

8.55%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.58%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.88%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

21.92%

-4.28%

Сравнение комиссий HGER и RPV

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и RPV

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности RPV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

HGER and RPV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to RPV (2.50%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs RPV's -75.32%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 17.39% for RPV. On fees, RPV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.27% for RPV.

HGER is categorized as Commodities, while RPV is Large Cap Value Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.35% for RPV.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор