PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 16.98%/yr for EDIV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности HGER и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и EDIV

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-20.43%

Correlation

The correlation between HGER and EDIV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.26

The correlation between HGER and EDIV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и EDIV

Секторы
HGER
EDIV

Сырьевые материалы

103.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

12.8%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

29.7%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

5.1%

Технологии

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
EDIV
1.7%

Коммуникационные услуги

HGER

-

EDIV
13.8%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

EDIV
11.8%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

EDIV
12.8%

Энергетика

HGER

-

EDIV
3.2%

Финансовые услуги

HGER

-

EDIV
29.7%

Здравоохранение

HGER

-

EDIV
1.3%

Промышленность

HGER

-

EDIV
9.7%

Недвижимость

HGER

-

EDIV
5.1%

Технологии

HGER

-

EDIV
8.4%

Коммунальные услуги

HGER

-

EDIV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

HGER vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGEREDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.94

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.39

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.13

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

3.45

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGEREDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.94

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.16

+0.70

Просадки

Сравнение просадок HGER и EDIV

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGEREDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-53.36%

+30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-10.36%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-13.84%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.97%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-19.35%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.39%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и EDIV

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGEREDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.14%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

10.31%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.42%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.86%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.50%

+0.14%

Сравнение комиссий HGER и EDIV

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и EDIV

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and EDIV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to EDIV (4.14%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs EDIV's -53.36%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 16.98% for EDIV. On fees, EDIV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EDIV has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 4.59% for EDIV.

HGER is categorized as Commodities, while EDIV is Emerging Markets Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.49% for EDIV.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор