PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с ANGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 8.23%/yr for ANGL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности HGER и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.27%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.79%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и ANGL

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.27%9.04%6.06%12.52%-8.51%

Correlation

The correlation between HGER and ANGL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.12

The correlation between HGER and ANGL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и ANGL

Секторы
HGER
ANGL

Сырьевые материалы

103.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
ANGL

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

ANGL

-

Энергетика

HGER

-

ANGL

-

Финансовые услуги

HGER

-

ANGL
100.0%

Здравоохранение

HGER

-

ANGL

-

Промышленность

HGER

-

ANGL

-

Недвижимость

HGER

-

ANGL

-

Технологии

HGER

-

ANGL

-

Коммунальные услуги

HGER

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

HGER vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.81

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.58

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.93

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

8.09

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.81

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.12

Просадки

Сравнение просадок HGER и ANGL

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-29.31%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-4.05%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-5.48%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-0.58%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.30%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.96%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и ANGL

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

1.35%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

3.50%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

4.34%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

7.63%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

9.28%

+8.36%

Сравнение комиссий HGER и ANGL

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и ANGL

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности ANGL в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.39%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and ANGL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.49%) compared to ANGL (1.35%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs ANGL's -29.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 8.23% for ANGL. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

ANGL has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 5.68% for HGER.

HGER is categorized as Commodities, while ANGL is High Yield Bonds. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: Harbor and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.35% for ANGL.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор