Сравнение HG с WMT
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past year, HG returned 52.13% vs 23.97% for WMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 7.98%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам HG и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
WMT Walmart Inc. | 7.98% | 24.49% | 73.99% | -4.79% |
Correlation
The correlation between HG and WMT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
WMT:
$2.88
HG:
3.69
WMT:
41.62
HG:
0.07
WMT:
2.72
HG:
0.80
WMT:
1.32
HG:
$2.90B
WMT:
$725.31B
HG:
$1.76B
WMT:
$181.16B
HG:
$1.36B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. WMT — Ранг доходности на риск
HG
WMT
Сравнение HG c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.53 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 5.02 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.02 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.64 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HG и WMT
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -77.14% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.75% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -10.71% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -14.63% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.79% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и WMT
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.46%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 10.26% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 18.59% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 23.72% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 21.68% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 21.73% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и WMT
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности WMT в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.81% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и WMT
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
HG and WMT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.26%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs WMT's -77.14%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор