Сравнение HG с TRV
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and TRV (The Travelers Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, TRV in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, HG returned 52.13% vs 10.14% for TRV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и TRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у TRV с доходностью 2.67%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRV
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам HG и TRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 2.67% | 22.38% | 28.76% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HG and TRV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.43 |
The correlation between HG and TRV shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
TRV:
$33.83
HG:
3.69
TRV:
8.77
HG:
0.07
TRV:
0.41
HG:
0.80
TRV:
1.36
HG:
$2.90B
TRV:
$48.94B
HG:
$1.76B
TRV:
$16.00B
HG:
$1.36B
TRV:
$8.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. TRV — Ранг доходности на риск
HG
TRV
Сравнение HG c TRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и The Travelers Companies, Inc. (TRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | TRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 1.22 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 3.01 | +11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.54 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.39 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок HG и TRV
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки TRV в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и TRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -55.11% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -8.31% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.56% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -11.12% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.66% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и TRV
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с The Travelers Companies, Inc. (TRV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | TRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 5.99% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 12.64% | +5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 18.78% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 21.87% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 24.40% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и TRV
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности TRV в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.72% | 2.06% | 1.96% | 2.23% | 2.40% | 2.36% | 2.53% | 2.09% | 2.14% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и TRV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и The Travelers Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и TRV
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
TRV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
TRV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 11.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
TRV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Travelers Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 11.92B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
HG and TRV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to TRV (5.99%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs TRV's -55.11%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и TRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор