PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HG с MRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, HG returned 52.13% vs 56.85% for MRK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HG и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 14.39%.

HG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.13%
С начала года
17.02%
6 месяцев
23.01%
1 год
52.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRK

1 день
-1.05%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.39%
6 месяцев
22.75%
1 год
56.85%
3 года*
5.78%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HG и MRK

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		17.02%46.61%27.29%-0.33%
MRK
Merck & Co., Inc.		14.39%9.79%-6.26%8.30%

Correlation

The correlation between HG and MRK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г.

0.08

Фундаментальные показатели

EPS

HG:

$8.27

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

HG:

3.69

MRK:

33.34

Коэффициент PEG

HG:

0.07

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

HG:

0.80

MRK:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

HG:

$2.90B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

HG:

$1.76B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

HG:

$1.36B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с PLMRHG с QQQ
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

HG vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.10

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.05

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.03

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

12.59

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.10

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.48

+0.65

Просадки

Сравнение просадок HG и MRK

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-68.61%

+47.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.37%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.65%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-18.84%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.53%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и MRK

Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.46%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

9.44%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

18.14%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

27.30%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

23.71%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

22.96%

+8.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и MRK

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности MRK в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		2.78%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HG и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
758.91M
16.29B
(HG) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HG и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hamilton Insurance Group Ltd. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.5%
81.9%
Активы портфеля
HG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

HG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

HG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

HG and MRK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRK has higher volatility (9.44%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HG и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор