Сравнение HG с MMM
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and MMM (3M Company) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, HG returned 52.13% vs 7.72% for MMM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью -2.97%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 26.44%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам HG и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
MMM 3M Company | -2.97% | 26.36% | 46.13% | 19.64% |
Correlation
The correlation between HG and MMM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
MMM:
$5.17
HG:
3.69
MMM:
29.78
HG:
0.80
MMM:
3.32
HG:
$2.90B
MMM:
$25.02B
HG:
$1.76B
MMM:
$9.89B
HG:
$1.36B
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. MMM — Ранг доходности на риск
HG
MMM
Сравнение HG c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.41 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 0.92 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.30 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.34 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HG и MMM
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -59.10% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -18.77% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -11.04% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -16.11% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 8.41% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и MMM
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с 3M Company (MMM) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.60% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 19.32% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 26.01% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 28.30% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 26.54% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и MMM
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности MMM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 1.96% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и MMM
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HG and MMM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to MMM (6.60%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs MMM's -59.10%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор