Сравнение HG с HD
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, HG returned 52.13% vs -13.44% for HD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам HG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 19.65% |
Correlation
The correlation between HG and HD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
HD:
$14.08
HG:
3.69
HD:
22.00
HG:
0.80
HD:
1.85
HG:
$2.90B
HD:
$166.59B
HG:
$1.76B
HD:
$55.19B
HG:
$1.36B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. HD — Ранг доходности на риск
HG
HD
Сравнение HG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.47 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | -0.96 | +15.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.58 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок HG и HD
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -70.46% | +49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -28.81% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -25.37% | +18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -20.60% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 14.08% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и HD
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.57% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 17.61% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 23.46% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 24.05% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 24.81% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и HD
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и HD
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
HG and HD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs HD's -70.46%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор