Сравнение HG с AMZN
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, HG returned 52.13% vs 14.82% for AMZN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам HG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 5.84% |
Correlation
The correlation between HG and AMZN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
AMZN:
$8.37
HG:
3.69
AMZN:
29.29
HG:
0.07
AMZN:
0.71
HG:
0.80
AMZN:
3.58
HG:
$2.90B
AMZN:
$742.78B
HG:
$1.76B
AMZN:
$348.59B
HG:
$1.36B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
HG
AMZN
Сравнение HG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 0.68 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 1.64 | +13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.49 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.56 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HG и AMZN
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -94.40% | +73.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -21.74% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -10.83% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -28.12% | +22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 9.08% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и AMZN
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 7.80% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 20.58% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 30.13% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 35.53% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 32.48% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и AMZN
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и AMZN
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
HG and AMZN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs AMZN's -94.40%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор