PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.43%/yr vs 12.77%/yr for ROUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFXI показывает доходность 14.20%, а ROUS немного выше – 14.41%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.77% соответственно.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between HFXI and ROUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.69

The correlation between HFXI and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и ROUS

Секторы
HFXI
ROUS

Финансовые услуги

22.8%
10.6%

Промышленность

20.1%
10.4%

Технологии

14.6%
33.2%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Энергетика

3.6%
3.0%

Коммунальные услуги

3.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.6%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
ROUS
10.6%

Промышленность

HFXI
20.1%
ROUS
10.4%

Технологии

HFXI
14.6%
ROUS
33.2%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
ROUS
10.7%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
ROUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
ROUS
5.8%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
ROUS
2.2%

Энергетика

HFXI
3.6%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
ROUS
3.8%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
ROUS
8.6%

Недвижимость

HFXI
2.5%
ROUS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

HFXI vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.31

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.45

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

18.21

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HFXI и ROUS

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-35.51%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-5.97%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-15.81%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-18.91%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-35.51%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.86%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.24%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.46%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и ROUS

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.19%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.76%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.52%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.40%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.97%

-0.30%

Сравнение комиссий HFXI и ROUS

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и ROUS

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and ROUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 11.43% for HFXI. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.35% for ROUS.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: New York Life and Hartford. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор