PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. HFXI is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 11.57%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 11.24%.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%3.33%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between HFXI and PVAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.76

The correlation between HFXI and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и PVAL

Секторы
HFXI
PVAL

Финансовые услуги

22.8%
19.1%

Промышленность

20.1%
12.1%

Технологии

14.6%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.3%

Сырьевые материалы

5.9%
4.4%

Энергетика

3.6%
8.4%

Коммунальные услуги

3.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.8%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
PVAL
19.1%

Промышленность

HFXI
20.1%
PVAL
12.1%

Технологии

HFXI
14.6%
PVAL
11.9%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
PVAL
12.6%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
PVAL
10.2%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
PVAL
8.3%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
PVAL
4.4%

Энергетика

HFXI
3.6%
PVAL
8.4%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
PVAL
5.0%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
PVAL
5.8%

Недвижимость

HFXI
2.5%
PVAL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

HFXI vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.86

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.99

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.31

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

16.44

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.51

Просадки

Сравнение просадок HFXI и PVAL

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-16.64%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-7.22%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-15.42%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-16.64%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.60%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-3.01%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.89%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и PVAL

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.87%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.41%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

10.91%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

15.29%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.24%

+1.43%

Сравнение комиссий HFXI и PVAL

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и PVAL

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and PVAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to PVAL (2.87%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 11.57% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.98% for PVAL.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: New York Life and Putnam. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.55% for PVAL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор