PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с JSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.43%/yr vs 13.27%/yr for JSMD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.27% соответственно.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

JSMD

1 день
0.70%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.35%
6 месяцев
12.87%
1 год
23.66%
3 года*
17.18%
5 лет*
7.35%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		15.35%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between HFXI and JSMD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.68

The correlation between HFXI and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и JSMD

Секторы
HFXI
JSMD

Финансовые услуги

22.8%
8.9%

Промышленность

20.1%
22.8%

Технологии

14.6%
24.9%

Здравоохранение

9.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
1.8%

Сырьевые материалы

5.9%
2.6%

Энергетика

3.6%
1.6%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
3.3%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
JSMD
8.9%

Промышленность

HFXI
20.1%
JSMD
22.8%

Технологии

HFXI
14.6%
JSMD
24.9%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
JSMD
9.8%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
JSMD
1.8%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
JSMD
2.6%

Энергетика

HFXI
3.6%
JSMD
1.6%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
JSMD
3.3%

Недвижимость

HFXI
2.5%
JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK

Доходность на риск

HFXI vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.07

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.55

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.60

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

5.38

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JSMD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.07

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.32

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HFXI и JSMD

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-38.98%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.86%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-24.01%

+10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-32.18%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-38.98%

+6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.42%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.48%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.41%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и JSMD

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 5.75%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.33%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

16.77%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

22.16%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

22.92%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.80%

-6.13%

Сравнение комиссий HFXI и JSMD

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и JSMD

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности JSMD в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.48%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and JSMD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (7.33%) compared to HFXI (5.75%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.27% vs 11.43% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HFXI has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.27% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.48% for JSMD.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: New York Life and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.30% for JSMD.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор