PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с IMCV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HFXI returned 11.43%/yr vs 10.39%/yr for IMCV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции HFXI превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.39% соответственно.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between HFXI and IMCV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.70

The correlation between HFXI and IMCV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFXI и IMCV

Секторы
HFXI
IMCV

Финансовые услуги

22.8%
15.6%

Промышленность

20.1%
12.1%

Технологии

14.6%
9.1%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.9%

Сырьевые материалы

5.9%
6.5%

Энергетика

3.6%
12.5%

Коммунальные услуги

3.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Недвижимость

2.5%
5.6%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
IMCV
15.6%

Промышленность

HFXI
20.1%
IMCV
12.1%

Технологии

HFXI
14.6%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
IMCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
IMCV
8.9%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
IMCV
6.5%

Энергетика

HFXI
3.6%
IMCV
12.5%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
IMCV
10.0%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
IMCV
2.5%

Недвижимость

HFXI
2.5%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

HFXI vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.97

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.87

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.32

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

12.40

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.97

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IMCV

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-64.74%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-6.90%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.63%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-19.87%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-46.33%

+13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.07%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.41%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.85%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IMCV

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

2.35%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.05%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.66%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.64%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

19.66%

-2.99%

Сравнение комиссий HFXI и IMCV

HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IMCV

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and IMCV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, HFXI leads with 11.43% vs 10.39% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 11.43% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for HFXI.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 1.94% for IMCV.

HFXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.06% for IMCV.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор