PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с FDEGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both funds - HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, HFXI returned 11.43%/yr vs 11.86%/yr for FDEGX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью 8.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFXI имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции FDEGX немного впереди с 11.86%.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

FDEGX

1 день
-3.58%
1 месяц
-0.04%
С начала года
8.51%
6 месяцев
-1.97%
1 год
1.60%
3 года*
16.17%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.51%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Correlation

The correlation between HFXI and FDEGX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2015 г.

0.68

The correlation between HFXI and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Доходность на риск

HFXI vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIFDEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.13

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.33

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.15

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

0.37

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.13

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HFXI и FDEGX

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и FDEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-85.96%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-20.45%

+9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-26.04%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-36.62%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-36.62%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.93%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-36.82%

+31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

8.01%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и FDEGX

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.56%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

19.21%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

22.26%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

23.35%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

22.07%

-5.40%

Сравнение комиссий HFXI и FDEGX

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и FDEGX

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

HFXI and FDEGX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.56%) compared to HFXI (5.75%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs FDEGX's -85.96%.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и FDEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор