PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFXI с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFXI с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. HFXI is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, HFXI returned 11.57%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HFXI charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности HFXI и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

HFXI

1 день
0.98%
1 месяц
-0.03%
С начала года
14.20%
6 месяцев
17.07%
1 год
30.93%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.43%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFXI и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		14.20%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%7.14%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between HFXI and AVDE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between HFXI and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFXI и AVDE

Секторы
HFXI
AVDE

Финансовые услуги

22.8%
23.8%

Промышленность

20.1%
20.3%

Технологии

14.6%
7.1%

Здравоохранение

9.5%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.6%

Сырьевые материалы

5.9%
11.2%

Энергетика

3.6%
8.0%

Коммунальные услуги

3.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

HFXI
22.8%
AVDE
23.8%

Промышленность

HFXI
20.1%
AVDE
20.3%

Технологии

HFXI
14.6%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

HFXI
9.5%
AVDE
5.8%

Потребительский циклический сектор

HFXI
7.7%
AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

HFXI
6.3%
AVDE
4.6%

Сырьевые материалы

HFXI
5.9%
AVDE
11.2%

Энергетика

HFXI
3.6%
AVDE
8.0%

Коммунальные услуги

HFXI
3.6%
AVDE
4.4%

Коммуникационные услуги

HFXI
3.5%
AVDE
3.8%

Недвижимость

HFXI
2.5%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с DBAWHFXI с FLKRHFXI с FFLCHFXI с DBEFHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с SGOVX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

HFXI vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFXIAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.38

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.19

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

8.59

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFXI vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFXIAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.71

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HFXI и AVDE

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFXIAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-36.99%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.48%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.46%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-28.73%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.02%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.16%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.92%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и AVDE

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFXIAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.67%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.43%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

14.75%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.33%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.92%

-2.25%

Сравнение комиссий HFXI и AVDE

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и AVDE

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.94%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HFXI and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFXI has higher volatility (5.75%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, HFXI dropped -32.42% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, HFXI leads with 11.57% vs 9.61% for AVDE. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HFXI has performed better with a 11.57% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

HFXI has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.56% for AVDE.

They also come from different issuers: New York Life and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for HFXI and 0.23% for AVDE.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFXI и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор